ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ: ПРИМЕНИМОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ

Определение понятий неопределенности и риска

С давних времен люди желали знать, что их ждет в будущем, и использовали различные средства, такие как интерпретация снов и изучение прошлого опыта, для предсказания будущего. Все прогнозы будущего связаны с концепцией неопределенности, и эта неопределенность делает прогнозирование будущего сложной задачей. Эта тесная связь неопределенности с будущим и растущий интерес людей к пониманию будущего мотивировали обширные исследования неопределенности и ее управления.

Существует две крайние точки зрения на понятие неопределенности, одна из которых предполагает, что вселенная по природе таинственна, а предсказание бесполезно. В то время как другая предполагает, что прогресс в технологиях и знаниях позволяет более точно предсказывать будущее, тем самым устраняя неопределенность.

Концепция неопределенности опирается на два ключевых момента, а именно:

- Изменчивость: ситуация, когда результат измеряемого фактора может находиться в заданном диапазоне. Это также можно отнести к объективной неопределенности, как предполагает теория индивидуального выбора в условиях неопределенности.

- Неоднозначность: ситуация, когда результат может произойти или нет, или что-то совершенно другое может произойти в будущем. Согласно теории индивидуального выбора в условиях неопределенности, это также известно как субъективная неопределенность.

Неопределенность является объективной формой существования экономической деятельности. Ее суть в том, что экономическая деятельность осуществляется в условиях неоднозначности протекания реальных социально-экономических процессов, разнообразия способов и вариантов развития экономической системы, многообразия возможных состояний и ситуаций реализации решения. Практически в момент принятия решения невозможно получить полные и точные сведения о вариантах реализации решения, обо всех действующих или потенциально возможных проявлениях внутренних или внешних факторов, оказывающих влияние на результат. Таким образом, существует не устранимая неопределенность, а экономическая деятельность, осуществляемая в условиях, связанных с возможностью неблагоприятного исхода, т.е. риск никогда не бывает нулевым.

Риск является неблагоприятным, нежелательным результатом события. Риск подразумевает угрозу, однако в последнее время все большее внимание уделяется трактовке риска как нейтрального или даже чего-то, что может иметь положительный результат.

Несмотря на различия, существует общепринятое мнение, что риск связан с неопределенностью и имеет последствия. Риск - это «обстоятельство, действие, ситуация или событие», которое способно воздействовать на ключевые факторы, действующие как зависимости основных процессов организации. Это приводит нас к пониманию того, что риск является продуктом вероятности или вероятности и потенциального воздействия. Проще говоря, риск - это «неопределенность, которая может повлиять на одну или несколько целей» или «неопределенность, которая имеет значение».

Понимание теории вероятностей

Теория вероятностей развивалась на протяжении многих веков и первоначально рассматривалась как часть математических исследований, она направлена на изучение и объяснение закономерностей, возникающих из случайных экспериментов.

Существует множество интерпретаций определения вероятности, однако все они сводятся к тому, что вероятность указывает на потенциальный результат, основанный на изучении модели или прошлых исторических данных. Нет никаких гарантий того, что предлагаемый результат может произойти.

Роль отношения в управлении рисками

Управление рисками - это набор действий, выполняемых отдельными лицами, группами или организациями с использованием политики и практики управления, основанных на восприятии анализа. Управление рисками может быть определено как этапы, включающие определение, идентификацию, анализ, обработку, оценку и сообщение о риске.

Человеческий фактор играет важную роль в управлении рисками, поскольку он не выполняется машинами или роботами, поскольку управление рисками требует суждения человека. Качественная оценка риска учитывает вероятность и влияние на цели как в положительном, так и в отрицательном аспектах с использованием человеческого восприятия. В то время как количественный анализ риска фокусируется на применении математических моделей для определения риска.

Примеры управления рисками

Далее рассмотрим, какую роль играет вероятность в практическом управлении рисками.

1) Финансовый риск. В финансовом менеджменте под риском преимущественно понимается возможность потери части своих активов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления предпринимательской деятельности, что соответствует понятию чистой неопределенности.

В отличие от неопределенности как таковой, риск является измеримой величиной; его количественной мерой служит вероятность неблагоприятного исхода.

Под вероятностью неблагоприятного исхода следует понимать субъективную оценку экономического субъекта, а не объективно существующую вероятность. Во-первых, это позволяет сконцентрироваться на изучении поведения экономических субъектов в процессе анализа и управления рисками; во-вторых, избежать гипотезы о том, что часть экономических процессов носит принципиально случайный характер. Второй пункт наиболее важен, так как описанная гипотеза зачастую носит принципиально теоретический и неверифицируемый характер.

 Приведем пример, иллюстрирующий предыдущее утверждение. Рассмотрим колебание цен акций на фондовом рынке. Статистические модели строятся на той гипотезе, что приращение цен акций - случайный процесс. Таким образом, если нам удается вычислить некоторые базовые характеристики данного случайного процесса, то мы можем построить количественный вероятностный прогноз будущего изменения цен акций. Подобные модели позволяют делать полезные выводы и активно используются на практике, однако достоверно проверить гипотезу о том, что очередное изменение цены акции - реализация случайной величины, не представляется возможным. Действительно, для реализации данной проверки нам пришлось бы статистически достаточное количество раз пережить один и тот же день (в смысле всех экономических условий, влияющих на изменение цен), в рамках которого одни и те же экономические субъекты должны были бы заново принять экономические решения, повлиявшие на цены. Теоретически нельзя исключать, что в результате такого «опыта» мы бы пришли к выводу, что изменения цен строго детерминированы некоторым полным набором факторов, влияющих на поведение экономических субъектов, принимавших участие в “опыте”. В этом случае понятно, что не было бы никакого смысла продолжать утверждать, что изменения цен акций носят случайный характер.

Таким образом, статистические модели для оценки финансовых рисков - это всего лишь способ обработки информации экономическим субъектом, как и сама концепция риска является всего лишь инструментом в процессе принятия ограниченно рационального экономического решения.

2) Репутационный риск. Управление репутационными рисками становится растущей областью в области управления рисками. Тем не менее, мало что делается в смысле управления реальными рисками, так как большинство менеджеров сосредоточено на управлении угрозами репутации, которые уже всплыли. Освещение в СМИ в большей степени определяет репутацию организации, а анализ репутации, основанный на статьях, появляющихся в СМИ позволяет предположить, что восприятие играет очень важную роль в репутационном риске. Как отмечалось в исследовании, отношение отрицательного к положительному составило 1 : 2 в 2013 и 2014 годах, но в течение 2015 года оно увеличилось до 1 : 1, а в 2016 году оно изменилось до 2 : 1. Теория вероятностей предполагает, что вероятность нанесения ущерба репутации одинакова во всех ситуациях, однако исследование показывает, что восприятие сыграло важную роль в реальной степени ущерба.

Репутационный риск приобретает все большую значимость при выборе эффективной стратегии развития, в связи с чем управление им и его оценка становятся актуальной проблемой для любой сферы предпринимательской деятельности.

Сфера банковских услуг тесным образом связана с рисками, которые присутствуют практически в любой проводимой операции. Банкротства некоторых банков как следствие мирового экономического кризиса 2008г., а также отзыв лицензий у некоторых банков в 2013 и 2014 году, свидетельствуют о высоком уровне рисков, влияющих на их деятельность, в связи с чем вопросы анализа и управления рисками в сфере банковских услуг актуальны и значимы как с научной, так и с практической точки зрения. С обострением конкуренции в банковском секторе, повысился и уровень рисков, влияющих на их деятельность.

Особое место в анализе рисков в сфере банковских услуг занимает риск потери деловой репутации (далее – репутационный риск), который с каждым годом приобретает все большую значимость. Эксперты в области оценки рисков не имеют единого мнения в вопросе о том, как его оценивать. В специализированной научной литературе и бизнес-изданиях на вопрос, как оценивать репутационный риск и можно ли отнести к материальным активам деловую репутацию, однозначного ответа также нет. Но в одном большинство экспертов согласны – деловая репутация, в случае правильного управления, способна увеличить прибыль компании. Данный факт подчеркивает актуальность и значимость выбранной темы и необходимость изучения методов оценки репутационного риска в целях соответствия российских банков высокому уровню мировых стандартов, и как следствие укреплению их конкурентоспособности.

3) Проектный риск. Управление неопределенностью все чаще используется в управлении проектами для обеспечения сбалансированного подхода к управлению возможностями и угрозами. Управление неопределенностью включает в себя не только управление угрозами, возможностями и их последствиями, но также выявление и управление всеми источниками неопределенности, которые развивают восприятие угроз и возможностей. Существуют различные источники неопределенности в проектах, например, изменчивость, связанная с параметрами проекта, дизайном и логикой, целями, приоритетами и отношениями между партнерами.

Анализ проектных рисков производится на основе математических моделей принятия решений и поведения проекта, основными из которых являются: стохастические (вероятностные) модели; лингвистические модели; нестохастические модели. Игровые (нестохастические) модели используются тогда, когда отсутствует исходная информация для использования других типов моделей. На основе теории игр формируются несколько исходов при осуществлении риска, и с помощью статистических и стратегических игр определяется значение меры или вероятности риска.

Лингвистические модели основаны на методах нечеткой логики. Неопределенность описывается функцией принадлежности, благодаря которой не требуется уверенность в повторяемости событий. Предполагается, что для использования данных методов имеется экспертная оценка о степени неопределенности.

Стохастические модели базируются на применении статистических расчетов и наличии достаточного количества статистической информации о каком-либо событии. С помощью стохастических моделей на заданном множестве оценивается вероятность наступления риска, данные модели применяются при условии случайности возникновения факторов риска.

В заключении, можно сделать вывод, что риск и неопределенность имеют разные масштабы и значение. Неопределенность, как определено многими, фокусируется на потенциальной разнице между желаемым результатом и конечным результатом. Риск является продуктом вероятности наступления события и его потенциального влияния на цели.

Существуют различные точки зрения на теорию вероятностей, и ее можно сформулировать как модель для прогнозирования результата на основе изучения модели в аналогичных условиях. Степень и удобство использования теории вероятностей различны в каждом контексте управления риском и неопределенностью. Следовательно, очень важно понимать ограничения вероятности.

Управление рисками и неопределенностью включает в себя не только управление угрозами и возможностями, но и все источники неопределенности, которые определяют восприятие. Важность восприятия и, следовательно, отношения отдельных лиц, групп и организаций к управлению рисками и неопределенностью делает концепцию вероятности простым инструментом для понимания потенциальных результатов. Само по себе оно не завершает весь спектр управления рисками и неопределенностями.

Следовательно, можно сказать, что теория вероятностей является частью управления рисками и неопределенностями, но, безусловно, не одинока в основе концепции. Управление рисками и неопределенностью включает в себя гораздо больше анализа, чем сама вероятность.

Использованные источники:

  1. Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков. - М.: Дашков и К, 2016. - 472 c.
  2. Бадалова, А.Г. Управление рисками деятельности предприятия: Учебное пособие / А.Г. Бадалова, А.В. Пантелеев. - М.: Вузовская книга, 2016. - 234 c.
  3. Белов, П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. часть 1: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П.Г. Белов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 211 c.
  4. Воронцовский, А.В. Управление рисками: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А.В. Воронцовский. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 414 c.