АЛГОРИТМ ВЫБОРА СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Риск-менеджмент
подразумевает использование различных способов управления рисками – сохранение,
снижение и передачу риска. Выбор каждого из способов обусловлен особенностями
рассматриваемого предприятия или организации, характеристиками риска. Важно не
только правильно распределить риск между разными участниками данного процесса,
но и определить параметры для каждого способа управления риском.

Проблема управления
рисками рассматривается как отечественными [1 – 3], так и зарубежными учеными [4
– 6]. Некоторые исследуют специфические риски, присущие конкретной отрасли [7,
8], другие изучают процессы риск-менеджмента в целом [9, 10]. Вопросы выбора
способа управления, как правило, не рассматриваются – авторы описывают
различные способы управления риском, но не формулируют проблему сочетания и/или
выбора одного способа управления. Данная задача должна быть решена с точки
зрения алгоритмизации и экономико-математического моделирования, что позволит
получить численные решения. Рассмотрим каждый из способов управления рисками
подробнее.

Сохранение позволяет
оставить предприятию риск на собственном удержании и не воздействовать на него
в части мероприятий, направленных на снижение риска. Данный способ управления
состоит в снижении негативных последствий от непредвиденного случая путем
формирования фонда самострахования. Снижение риска осуществляется с помощью
предупредительных мероприятий, направленных на снижение вероятности реализации
непредвиденного события и/или снижение возможного ущерба от данного события.
Передача риска может быть осуществлена с помощью института страхования: при
этом риск полностью или частично передается от страхователя страховщику за
определенную плату – страховую премию.

Проблема выбора способа управления
рисками совмещает две задачи: с одной стороны по критерию минимизации риска, с
другой стороны – по критерию минимизации расходов. Взаимосвязь затрат на
снижение риска и уровня риска исследованы во многих публикациях (например, [11
– 13]). Авторы отмечают, что наибольшего снижения риска можно
достичь путем значительных затрат. Однако, данные затраты должны быть оправданы
и давать максимальный экономический эффект – наибольшее снижение риска при
малых расходах..

Введем условные
обозначения для переменных и сформулируем задачу выбора способа управления
риском. Рассмотрим промышленное предприятие, производящее продукцию в объеме Q,
реализуемую по цене p.
Издержки на производство продукции – C_Q
описаны
с помощью степенной производственной функции [14, 15]. Внутренний ущерб X,
внешний ущерб Y.
Добровольные
рисковые издержки – затраты на предупредительные мероприятия f.
Эффективность ДРИ отражает параметр ξ.
Штрафы и компенсации за нанесение вреда третьим лицам и/или окружающей среде H(Y).
Страховая премия V=V(X,
Y), страховое возмещение W=W(X, Y).
Внешний ущерб предприятия Y
может
быть разделен: – застрахованная доля Y,
–доля
Y, оставленная на собственном
удержании предприятием. Аналогично для внутреннего ущерба X:
–застрахованная
доля X,  – доля X,
оставленная на собственном удержании предприятием (, ).

Запишем функцию прибыли
промышленного предприятия:

П_I=R
– C_∑ = .                 (1)

Сформулируем
задачу нахождения объема производства Q
и ДРИ f по
критерию максимизации прибыли:

Здесь Q^max
– максимально возможный объем производимой продукции, f^max
– максимально возможный размер ДРИ, B,
β – параметры производственной функции. Размер фонда
самострахования зависит от ряда факторов. В частности, от ставки доходности
активов фонда и «работающих» [11] активов. Определить его размер можно с
помощью модифицированного метода Хаустона [16].

Алгоритм выбора способа
управления риском представлен на рисунке 1.

Опишем далее алгоритм
выбора способа управления риском:

1)   
ввод
исходных данных, позволяющих сформировать модели производственной функции C_Q,
функций ущерба X и
Y, функции штрафов H,
функций, отражающих условия страхования: V
и
W. Модели
строятся с помощью корреляционно-регрессионного анализа на основе
статистических данных промышленного предприятия и условий добровольного страхования
промышленных рисков.

2)   
на
основе построенных функций решается задача определения оптимальной функции ДРИ f*
по
критерию минимизации общих издержек C_∑ [12].
Определение издержек ДРИ f*
при условии минимизации общих издержек позволяет определить сумму ресурсов,
которые можно направить на снижение вероятности реализации промышленного
рискового события и снижение ущерба от него.

3)   
при
условии максимизации прибыли промышленного предприятия (1) определяется
оптимальный размер объема производства Q*
с использованием f*,
полученной на предыдущем этапе.

4)   
в
результате решения задачи определения Q* 
(1 – 5) возможны два варианта: Q*
существует
(Q*R⁺)
и Q* не
существует (Q*R⁺).
Если Q* существует,
это говорит о том, что при данных входных условиях предприятие может
осуществлять ДРИ, тогда осуществляется переход к следующему этапу – расчет X(Q*,
f*)
и Y(Q*,
f*).
Если Q* не
существует, то прибыль отрицательная, предприятие несет убытки. Это означает,
что при существующих условиях производственного процесса и цене на
изготавливаемую продукцию, предприятие не может позволить себе ДРИ в
необходимом объеме. Тогда требуется пересмотреть входные данные, характеристики
производственного процесса, условия страхового договора, рассмотреть реализацию
продукции по более высокой цене, после чего осуществляется возврат к этапу 2
определения оптимальной функции ДРИ f*.

Рисунок 1. Блок-схема алгоритма
выбора методов управления промышленным риском.

5)   
расчет
внутреннего и внешнего ущербов X(Q*,
f*)
и Y(Q*,
f*)
производится по формулам (5) с использованием оптимальной функции ДРИ f*
и
оптимального объема производства Q*.

6)   
расчет
фонда самострахования производится с помощью модифицированного метода Хаустона
с учетом условий договора страхования промышленных рисков и соотношения долей
ущербов, переданных в страхование и оставленных на собственном удержании.

7)   
на
основе полученного значения размера фонда самострахования Ф и ущербов X(Q*,
f*)
и Y(Q*,
f*)
осуществляется сравнение: если размер фонда позволяет покрыть ущербы от
непредвиденного мероприятия (Ф>X+Y),
тогда происходит формирование фонда самострахования и не заключается договор
страхования, если размера фонда недостаточно для покрытия ущербов, требуется
передать часть ущерба страховой компании.

Разработанный алгоритм
позволяет осуществить выбор способа управления риском промышленного предприятия
с использованием оптимизационных задач и дает возможность получить численные
значения для размера фонда самострахования, затрат на предупредительные мероприятии,
направленные на снижение риска, и параметров договора страхования.

Использованные
источники:

1.      
Балабанов,
И.Т. Риск-менеджмент/ Балабанов И.Т. М.: Финансы и статистика,
2013. 192 с.

2.      
Воробьев,
С.Н. Управление рисками в предпринимательстве / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. —
М.: Дашков и К, 2013. — 482 c.

3.      
Грабовой
П.Г. Риски в современном бизнесе / [П. Г. Грабовый, С. Н. Петрова, С. И.
Полтавцев и др.]. — М.: Издательство АСВ. 288 с.

4.      
Bouloiz H., Tkiouat M., Garbolino E., Bendaha T. Contribution to
risk management in industrial maintenance, Proceedings of 2013 International
Conference on Industrial Engineering and Systems Management, IEEE — IESM 2013,
2013, Article number 6761470. P. 1-7

5.      
Bouloiz H., Garbolino E. (2019) System
Dynamics Applied to the Human, Technical and Organizational Factors of
Industrial Safety. Safety Dynamics (p. 93 – 106).  Cham: Springer.

6.      
Gallab M., Bouloiz H., Youssef L.A.,
Tkiouat M. Risk Assessment of Maintenance activities using Fuzzy Logic //
Procedia Computer Science, Volume 148, 2019. P. 226-235.

7.      
Кузьмин,
И.И. Анализ риска аварий на нефтехранилищах/ И.И. Кузьмин // В сборнике: Техногенная и природная безопасность ТПБ — 2013 Материалы
II Всероссийской научно-практической конференции/ ред. Д.А. Соловьев. –
Саратов, 2013. – С. 133-134.

8.      
Лесных,
В.В. Управление ценовым риском нефтегазовых проектов  / В.В. Лесных, И.В.
Демкин, А.О. Габриелов // Газовая промышленность. – 2012. – № 8 (679).
– С. 22-25.

9.      
Качалов,
Р.М. Управление экономическим риском: теоретические основы и приложения  / Р.М.
Качалов. – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2012. –  288 с.

10.  
Thomas R.D., Berkeley D, Humphreys
P.C. Project risk action management // Construction Management and
Economics 9(1):3-17. 1991. Код доступа https://www.researchgate.net/publication/233052121_Project_risk_action_management

11.  
Хохлов
Н.В. Управление риском: учебн. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 239 с.

12.  
Ростова,
Е.П., Гераськин, М.И. Оптимальная функция издержек предотвращения промышленных
рисков фирмы // Управление большими системами // Сборник трудов. Выпуск
70.–2017. – С.87-112.

13.  
Ростова,
Е.П. Оптимальная функция затрат на снижение загрязняющих выбросов промышленных
предприятий // Экономика природопользования. Обзорная информация/ ВИНИТИ РАН.—
2019 № 1.С. 39-49.

14.   Donald
Hay, Derek Morris The Theory of Industrial Organization. Oxford University Press;
Revised edition. – 1991. – 700 p.

15.   Walters
A. A.  Production and Cost Functions: An Econometric Survey. Econometrica. The
Econometric Society. – 1963. – 66 p.

16.  
Ростова,
Е.П. Модификация метода Хаустона с учетом возможного ущерба, страхового
возмещения и частичного страхования // ОПиПМ том 25, выпуск 1. XIX
Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике, 21-27 апреля
2018 г., С. 90-91.

References:

1.      
Balabanov, I.T. Risk-menedzhment/
Balabanov I.T. M.: Finansy i statistika, 2013. 192 s.

2.      
Vorob’ev,
S.N. Upravlenie riskami v predprinimatel’stve / S.N. Vorob’ev, K.V. Baldin. —
M.: Dashkov i K, 2013. — 482 c.

3.      
Grabovoj P.G. Riski v sovremennom biznese
/ [P. G. Grabovyj, S. N. Petrova, S. I. Poltavcev i dr.]. — M.: Izdatel’stvo
ASV. 288 s.

4.      
Bouloiz H., Tkiouat M., Garbolino E., Bendaha T. Contribution to
risk management in industrial maintenance, Proceedings of 2013 International
Conference on Industrial Engineering and Systems Management, IEEE — IESM 2013,
2013, Article number 6761470. P. 1-7.

5.      
Bouloiz H., Garbolino E. (2019) System
Dynamics Applied to the Human, Technical and Organizational Factors of
Industrial Safety. Safety Dynamics (p. 93 – 106).  Cham: Springer.

6.      
Gallab M., Bouloiz H., Youssef L.A.,
Tkiouat M. Risk Assessment of Maintenance activities using Fuzzy Logic // Procedia
Computer Science, Volume 148, 2019. P. 226-235.

7.      
Kuz’min, I.I. Analiz riska avarij na
neftehranilishhah/ I.I. Kuz’min // V sbornike: Tehnogennaja i prirodnaja
bezopasnost’ TPB — 2013 Materialy II Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj
konferencii/ red. D.A. Solov’ev. – Saratov, 2013. – S. 133-134.

8.      
Lesnyh, V.V. Upravlenie cenovym riskom
neftegazovyh proektov  / V.V. Lesnyh, I.V. Demkin, A.O. Gabrielov // Gazovaja
promyshlennost’. – 2012. – № 8 (679). – S. 22-25.

9.      
Kachalov, R.M. Upravlenie jekonomicheskim
riskom: teoreticheskie osnovy i prilozhenija  / R.M. Kachalov. – Sankt-Peterburg:
Nestor-Istorija, 2012. – 288 s.

10.  
Thomas R.D., Berkeley D, Humphreys
P.C. Project risk action management // Construction Management and
Economics 9(1):3-17. 1991. Код доступа https://www.researchgate.net/publication/233052121_Project_risk_action_management

11.  
    Hohlov
N.V. Upravlenie riskom: uchebn. posobie dlja vuzov. M.: JuNITI-DANA, 2003. 239
s.

12.  
Rostova,
E.P., Geras’kin, M.I. Optimal’naja funkcija izderzhek predotvrashhenija
promyshlennyh riskov firmy // Upravlenie bol’shimi sistemami // Sbornik trudov.
Vypusk 70.–2017. – S.87-112.

13.  
Rostova,
E.P. Optimal’naja funkcija zatrat na snizhenie zagrjaznjajushhih vybrosov
promyshlennyh predprijatij // Jekonomika prirodopol’zovanija. Obzornaja
informacija/ VINITI RAN.— 2019 № 1.S. 39-49.

14.   Donald
Hay, Derek Morris The Theory of Industrial Organization. Oxford University Press;
Revised edition. – 1991. – 700 p.

15.   Walters
A. A.  Production and Cost Functions: An Econometric Survey. Econometrica. The
Econometric Society. – 1963. – 66 p.

16.  
Rostova, E.P. Modifikacija metoda Haustona
s uchetom vozmozhnogo ushherba, strahovogo vozmeshhenija i chastichnogo
strahovanija // OPiPM tom 25, vypusk 1. XIX Vserossijskij simpozium po
prikladnoj i promyshlennoj matematike, 21-27 aprelja 2018 g., S. 90-91.