РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ S7-2 ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ БАНКОВ

Задача работы —  представить результаты оценки надежности 55 банков по их балансам как пример использования методики S7-2 [1]. 

В таблице 1 представлены результаты для 20 банков из группы средних по величине собственных активов и не имеющих действующего кредитного рейтинга. В первых двух столбцах – название банка и его регистрационный номер. В столбце «14 месяцев» даны цепочки из 14 решений «надежный – ненадежный» за период с 01-07-2019 по 01-08-2020. Решения за класс надежных банков обозначены символом А, за класс ненадежных банков – символом О. Решения принимались по методике S7-2, по одному за каждый месяц. Первый символ в цепочке – по данным (т.е. по балансу банка) на 01-07-2019, последний – по данным на 01-08-2020. Например, для банка «СКС» решение по данным на 01-07-2019 – О, по данным на 01-08-2020 – А.

В столбце «ИТ»  — значения индекса тревоги. Они вычисляются по цепочке решений как взвешенная сумма решений за класс ненадежных банков: ИТ =  (r₁ + r₂ + … + r₁₄)/S. Здесь r_i = d_i*(i/14)², 1<=i<=14, d_i =0, если i-ое решение в цепочке — за класс надежных банков, иначе d_i =1. S = (1/14)²+ (2/14)² + …+ (14/14)² = 5.18. Весовые коэффициенты для цепочки из 14 решений — (i/14)² — таковы:  0.005    0.020    0.046    0.082     0.128    0.184      0.250       0.327     0.413    0.510     0.618      0.735     0.862     1.000. Этот набор весовых коэффициентов реализует очевидную необходимость придавать более «свежим» решениям больший вес, чем менее «свежим». Например, решение по данным на 01-07-2019 учитывается с весом 0.005, а по данным на 01-08-2020 – с весом 1.000.

Значения ИТ меняются от 0 до 1. Значение  0 – нет оснований для тревоги, 1 – максимальная тревога. В группу тревожных банков входят банки со значением ИТ 0.60 и более. В группу риска входят банки со значением ИТ от 0.40 до 0.59. В таблице полужирным шрифтом выделены банки из группы тревожных банков, курсивом – из группы риска.

В таблице 2 аналогично представлены результаты для 35 банков из группы небольших по величине собственных активов и не имеющих действующего кредитного рейтинга. 

Табл.1.

Табл.2.

Вывод по табл.1: в группу тревожных банков входят 5 банков; наиболее тревожное финансовое положение  — у Инкахран банка; далее, по убыванию – у Консервативного коммерческого банка, Собинбанка, банка Нейва и Ланта-банка. В зоне риска 2 банка – Промтрансбанк и Чайнасельхозбанк.

Вывод по табл.2: в группу тревожных банков входят 10 банков; наиболее тревожное финансовое положение – у  Банка 131 и у банка Заречье;  далее, по убыванию – у банков ВРБ,  ПСА финанс рус, Континенталь, Гефест, Альтернатива, Балаково-банк, Дон-тексбанк, ИРС. В зоне риска 2 банка – Америкэн экспресс банк и Банк РСИ.

В данной работе использован случайный набор банков. Возможно делать аналогичное исследование для практически интересного списка банков.

Для связи с автором: ap19461611@mail.ru.

         Литература:

1. Чижов А.П. Эффективность четырех методик определения надежности банков. Электронный журнал Меридиан. 2020. Вып. 15(49). С. 255-257.

      Literatura:

1. Chizhov A.P. Jeffektivnost’ chetyreh metodik opredelenija nadezhnosti bankov. Jelektronnyj zhurnal Meridian. Vyp. 15(49). S. 255-257.