Производящие функции и их приложение к решению рекуррентные уравнений

Одним из главных понятий, которым мы будем пользоваться, является производящая функция. Введем следующее определение:

Пусть  – произвольная (бесконечная) последовательность чисел. Формальный степенной ряд  называется производящей функцией этой последовательности.

Понятие формального степенного ряда выходит за рамки данной учебной работы. Приведем здесь лишь неформальные и интуитивные соображения, касающиеся данного понятия. Так, заметим, что, употребляя слово «функция», мы вовсе не имеем в виду, что написанное выражение действительно является функцией. Переменная  является формальной, и сумма ряда смысла не имеет. Однако верно утверждение , т. е. мы знаем значение производящей функции в нуле. Скорее  является просто иным обозначением последовательности , удобным в отношении некоторых аспектов.

Чтобы пояснить представленное выше определение, рассмотрим следующий пример:

Пусть задана последовательность . Производящая функция этой последовательности: . Перед нами бесконечная геометрическая прогрессия, которая равна . Другими словами, , при этом выражение называется замкнутым видом производящей функции.

Замечание: в дальнейшем мы будем стараться приводить производящие функции к замкнутому виду.

Укажем теперь, в каких целях мы будем использовать производящие функции:

Производящая функция позволяет нам решать задачу вывода не рекуррентной формулы для элементов последовательности. Иными словами, из рекуррентного уравнения для последовательности мы можем с помощью производящей функции получить формулу, которая по заданному номеру будет возвращать элемент последовательности с этим номером. В работе будут приведены примеры, иллюстрирующие данное утверждение.

Еще одно преимущество производящей функции – с ее помощью операции над последовательностями делаются легче.

В связи с этим, рассмотрим основные операции над производящими функциями.

1. Умножение каждой из производящих функций  и на константу и сложение полученных результатов:

Предположим, что  – производящая функция последовательности , а  – производящая функция последовательности .Следовательно,  можно записать в виде: , а соответственно будет равно, тогда. Таким образом, получаем, что выражение  – это производящая функция для последовательности .

2. Сдвиг последовательности вправо на m позиций.

Рассмотрим последовательность , для нее мы можем записать производящую функцию: Построим новую производящую функцию для последовательности , начинающейся с m нулей:

3. Сдвиг последовательности влево на m позиций. Другими словами, мы должны вывести новую производящую функцию для последовательности , из которой удалены первые m элементов.

Рассмотрим на определенном примере. Пусть исходная последовательность представлена в следующем виде , для нее производящая функция

После удаления первых двух элементов из исходной последовательности, мы получим новую последовательность:. Производящая функция этой последовательности примет вид:

В общем случае, то есть при удалении m элементов из последовательности, получим следующее выражение для производящей функции:

4. Умножение z на константу.

, таким образом, мы получили производящую функцию последовательности . Обратим внимание на частный случай, когда . Отметим, что, если мы нашли производящую функцию  для последовательности , то находить производящую функцию для последовательности  не нужно, она равна .

5. Часто оказывается важным добавить к коэффициентам множитель n. Данная операция соответствует почленному дифференцированию.

Поясним выше сказанное на примере: Пусть дана последовательность  и ее производящая функция  в замкнутом виде: . Нужно найти производящую функцию последовательности , для этого возьмем производную от исходной производящей функции:  – замкнутый вид производящей функции последовательности

6. Чтобы поделить элементы последовательности на n, воспользуемся обратной операцией – интегрированием.

.

7. Умножение производящих функций.

Пусть дана последовательность  и последовательность , составим для них производящие функции:

Умножим:

коэффициент при  будет иметь следующий вид: , тогда, продолжая равенство, получим:

Полученная сумма есть производящая функция свертки последовательностей и .

Следующим важным понятием являются рекуррентные уравнения. Перейдем к их рассмотрению.

Выражение вида  – называется рекуррентным уравнением порядка k для последовательности . Заметим, однако, что наиболее разработана теория линейных стационарных рекуррентных уравнений, в которых функция  линейна и не зависит от . Однородное линейное стационарное рекуррентное уравнение порядка k имеет следующий вид: ,

где – некоторые числа. Множество решений линейного стационарного рекуррентного уравнения порядка k, образует k-мерное векторное пространство. Достаточно найти k линейно независимых решений, и у нас получится базис. Таким образом, мы можем выразить любое решение как линейную комбинацию базиса. Базисные решения будем искать в виде . Подставляя такое решение в уравнение , получим характеристическое уравнение

или . Решив это характеристическое уравнение, найдем корни (считаем, что все корни разные).

– k различных решений рекуррентного уравнения. Они линейно независимы.

Тогда общее решение рекуррентного уравнения имеет вид: . Осталось найти .

Покажем, что если заданы k начальных условий (т.е. даны числа ), то решение такой задачи можно выразить явно следующим путем:

Из того, что  можно представить в следующем виде:

 ,

мы можем составить систему:

,

при этом значения  заданы начальным условием;

Так как  также известны, мы можем переписать систему линейных уравнений в матричном виде:

Отметим, однако, что поскольку является определителем Вандермонда, то, как не трудно понять, он не будет равен нулю, если  – попарно различные.

Таким образом, получается, что у матрицы вида

  существует и, очевидно, единственная обратная матрица и тогда вышеприведенное выражение примет следующий вид:

 , отсюда  находятся, причем однозначно.

Для рекуррентного соотношения, которому удовлетворяет последовательность , нам интересно получить выражение  через  в замкнутом виде. С помощью производящих функций эта задача решается в четыре шага, которые выполняются достаточно механически:

· Записать одно уравнение, выражающее  через другие элементы последовательности. Это уравнение должно оставаться справедливым для всех целых  с учетом того, что = .

· Умножить обе части уравнения на  и просуммируйте по всем . В левой части получится сумма , которая равна производящей функции . Правую часть следует преобразовать с тем, чтобы она превратилась в какое-то другое выражение, включающее .

· Решить полученное уравнение, получив для  выражение в замкнутом виде.

· Разложить в степенной ряд и выписать отдельно коэффициент при ; это и будет замкнутый вид для .

Следующие две теоремы показывают, что приведенная схема достаточно универсальна, чтобы решить, в частности, любое линейное однородное рекуррентное уравнение с постоянными коэффициентами.

Теорема 1.

Пусть последовательность  задается линейным однородным рекуррентным уравнением порядка  с постоянными коэффициентами : , где числа заданы.

Тогда производящая функция – рациональна, то есть представима в виде отношения двух многочленов, , причем степень многочлена Q равна , а степень многочлена P не превосходит .

Доказательство:

Умножим производящую функцию  на ,

получим

при  из равенства

Следовательно, по аналогии получаем:

,

то есть ,

где степень многочлена P не превосходит . Заметим, что многочлен Q имеет вид:

.

Теорема 2.

Если производящая функция – рациональна, , где многочлены P и Q взаимно просты, то, начиная с некоторого номера n, последовательность задается линейным рекуррентным соотношением:

, где k – степень многочлена Q , а  – некоторые константы.

Из этих двух теорем мы получаем, что производящая функция  последовательности, описываемой линейным однородным рекуррентным уравнением с постоянными коэффициентами, всегда представима в виде , где P и Q – некоторые многочлены. Полученную дробь мы можем разложить на простейшие, используя метод неопределенных коэффициентов, что мы и будем делать в представленных ниже примерах.

Определив главные понятия и освоив необходимую математическую технику, мы теперь можем перейти к рассмотрению того, как данный математический аппарат используется в экономических моделях.

Паутинообразная модель – одна из простейших экономических моделей, описывающих процесс ценообразования на некотором рынке и учитывающих эффект запаздывания. В данной модели принимается во внимание то, что при планировании объемов рыночной сделки, потребители и производители могут оказаться в неодинаковом положении. Покупатель, планируя в периоде t объем спроса, знает цену в этом периоде, а производитель в момент осуществления мероприятий, определяющих объем его предложения, не имеет представления, какова будет цена к моменту выхода продукции на рынок. Так, фермер, определяя площади посева, не знает цену урожая в день его реализации; когда производитель мебели определяет объем ее выпуска, ему еще неизвестно, по какой цене ее можно будет продать. В паутинообразной модели ценообразования предполагается, что ожидаемая производителями в периоде t цена в период t+1 равна текущей цене. Иначе говоря, производитель принимает сегодня решение об объеме продаж завтра на основе сегодняшней цены. Таким образом, в паутинообразной модели объем рыночного спроса в периоде t зависит от цены этого периода: , а объем рыночного предложения в данном периоде определяется ценой предшествовавшего периода: , где  – некоторые коэффициенты. При этом мы будем рассматривать лишь случай, когда  как экономически содержательный. При таком поведении рыночных агентов в любом периоде объем отраслевого спроса будет равен объему предложения, если .

пусть:

и , тогда (5)

введем новые обозначения:

,

 В новых обозначениях равенство (5) приобретает следующий вид:

n=1:

Таким образом, производящая функция  последовательности  удовлетворяет тождеству

,

,

Случай, когда не возникнет, так как мы рассматриваем только те варианты, когда  как экономически содержательные.

Поэтому в общем случае и будет иметь вид:

=>

  =>  и

вспомогательные вычисления:

,

, возвращаясь к исходным обозначениям, получим следующее уравнение:

. (6)

Данное уравнение описывает процесс приспособления рынка к долгосрочному равновесию. Таким образом, результатом решения динамической модели отраслевого равновесия является не скаляр, а функция, описывающая изменение рыночной цены во времени.

Из равенства (6) следует, что последовательность цен  сходится к равновесному состоянию  при любом начальном условии  (то есть равновесие  является глобально устойчивым) тогда и только тогда, когда , т.е. при |b| > n. Поскольку параметры b и n определяют углы наклона линий спроса и предложения, то долгосрочное равновесие в «паутинообразной» модели ценообразования является глобально устойчивым только в том случае, когда прямая спроса имеет меньший наклон к оси абсцисс, чем прямая предложения.

Для наглядности, рассмотрим конкретные примеры.

Условие 1 задачи: На сельскохозяйственном рынке, где выполняются предположения паутинообразной модели, объем рыночного спроса и предложения имеют следующий вид:

, .

Предположим, что долгосрочное равновесие было установлено в течение нескольких лет, но затем в один год произошли неожиданно хорошие урожаи и поэтому объемы производства повысились до 160. Выясним (используя полученное соотношение (6)), как цена будет вести себя в следующие годы после случившегося шока.

Цену в долгосрочном равновесии можно найти, приравняв объемы спроса и предложения:

=>

В задании говорится, что произошел скачок в предложении на уровень 160. Поэтому, когда цена корректируется, а продукция еще не продана,  можно найти, подставив это значение в выражение спроса: =>.

, подставляем вычисленные значения в полученную формулу (6)

– выполняется условие стабильности.

Построим график (Рис. 1), для этого вычислим требующиеся значения:

В рассмотренном примере цена довольно быстро сходится к своему долгосрочному равновесию .

Рис. 1 Иллюстрация к задаче 1.

Условие 2 задачи: На сельскохозяйственном рынке, где выполняются предположения паутинообразной модели, объем рыночного спроса и предложения имеют следующий вид:

, 

Долгосрочное равновесие было нарушено в связи с тем, что объемы производства изменились и стали равняться 90. Выясним, как будут вести себя цены в последующие годы.

Показатель цены при долгосрочном равновесии можно найти, приравняв объемы спроса и предложения:

=>. Чтобы выяснить, какой станет цена при таком скачке, приравняем новое предложение к спросу:

Рис. 2 Иллюстрация к задаче 2.

Условие 3 задачи. На сельскохозяйственном рынке, где выполняются предположения паутинообразной модели, объем рыночного спроса и предложения имеют следующий вид:

, .

Предположим, что ранее господствующее долговременное равновесие нарушается неожиданно низким объемом производства в размере 50. Спрашивается, что произойдет с ценой в следующие периоды времени?

Рис. 3 Иллюстрация к задаче 3.

1. Грэхем Р., Кнут Д., Паташник О. Конкретная математика. Основание информатики: Пер. с англ. — М.: Мир, 1998.

2. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М., 2006.

3. Ландо С. К. Лекции о производящих функциях. — 2-е изд., испр. — М.: МЦНМО, 2004. — 144 с.

5. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика: Учебник. 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт_Издат, 2006. — 374 с.

6. Neusser K. Difference Equations for Economists. 2016. Unpublished manuscript. http://www.neusser.ch/downloads/DifferenceEquations.pdf

7. Rosser M. Basic mathematics for economists. London, 2003.